Resumo trabalho de graduação

O presente trabalho apresenta um estudo de série temporais do mercado financeiro,com a utilização de ferramentas gráficas, estatísticas e a aplicação do filtro de Kalman. Primeiramente,são abordados conceitos básicos à compreensão das séries temporais, assim como meios disponíveis para a sua análise. Em seguida, é descrita a forma de captação dessas séries, para então ser elaborada uma proposta de um sistema de tomada de decisão automatizado. O desempenho deste trading system aqui proposto é avaliado a partir da observação de seu desempenho em comparação com o comportamento obtido para determinados ativos da bolsa de valores brasileira no mesmo período.São abordados ainda assuntos pertinentes ao modelamento de séries temporais, e posterior aplicação do filtro de Kalman à um destes modelos apresentados. Por fim, é avaliada a resposta do filtro de Kalman ao modelo escolhido, com devida análise do comportamento obtido para o mesmo.

Trabalho de graduação Murilo Antunes Braga

Trabalho graduação Murilo Braga